PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VGENX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.80% соответственно.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VGENX and VEIPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1988 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VGENX and VEIPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGENX и VEIPX

Секторы
VGENX
VEIPX

Энергетика

56.5%
8.3%

Коммунальные услуги

40.8%
7.0%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
20.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

14.8%

Промышленность

-

10.6%

Технологии

-

13.0%

Энергетика

VGENX
56.5%
VEIPX
8.3%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VEIPX
7.0%

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VEIPX
3.4%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VEIPX
20.5%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VEIPX
1.9%

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VEIPX
2.9%

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VEIPX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VEIPX
9.4%

Здравоохранение

VGENX

-

VEIPX
14.8%

Промышленность

VGENX

-

VEIPX
10.6%

Технологии

VGENX

-

VEIPX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VGENX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.24

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.19

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

3.21

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

11.99

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.78

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VEIPX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-54.12%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-7.15%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-13.39%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-15.16%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-35.26%

-25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.50%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-5.50%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VEIPX

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.70%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

7.62%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

10.26%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

13.92%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

16.30%

+6.89%

Сравнение комиссий VGENX и VEIPX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VEIPX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VEIPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to VEIPX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VEIPX's -54.12%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор