Сравнение VGELX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.54% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и VDIGX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VGELX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VGELX
VDIGX
Сравнение VGELX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.19 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 0.39 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.40 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 1.57 | +13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.19 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.68 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и VDIGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и VDIGX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и VDIGX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -45.23% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.57% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -16.18% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -32.98% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.10% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -6.67% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.45% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.19% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.66% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.50% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.85% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 15.69% | +7.58% |