PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VGELX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGELX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 10.96% против 5.96% соответственно.

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий VGELX и PSPFX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGELX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGELXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.99

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.24

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.05

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.72

7.49

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGELX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PSPFX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGELXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.99

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между VGELX и PSPFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и PSPFX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и PSPFX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGELXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-79.09%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-35.93%

+23.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-39.15%

+19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-56.80%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.57%

+37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-42.65%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.01%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и PSPFX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGELXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

30.87%

-27.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

38.04%

-29.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

37.66%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

25.59%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

23.13%

+0.14%