PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.16% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIXPSPFX с FSENX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PSPFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

0.90

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.39

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.40

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

6.61

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

0.90

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSPFX и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и ^GSPC

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-56.78%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-12.14%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-25.43%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-33.92%

-22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-6.45%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-10.75%

-31.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.57%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и ^GSPC

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.34%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

9.54%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

18.33%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

16.91%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.05%

+3.59%