PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGCIX с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCIX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGCIX и VCORX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
-0.52%7.26%3.82%9.17%-13.61%-0.70%10.70%12.93%0.95%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
-0.07%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью -0.07%.


VGCIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.60%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*

VCORX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.20%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VGCIX и VCORX

VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.


Доходность на риск

VGCIX vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGCIX
Ранг доходности на риск VGCIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCIX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGCIXVCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.07

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.72

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.22

+1.36

VGCIX vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCIX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGCIXVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между VGCIX и VCORX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCIX и VCORX

Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VCORX в 4.26%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VGCIX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares
3.81%4.82%4.54%4.38%2.61%3.05%4.55%6.77%0.35%0.00%0.00%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.26%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%

Просадки

Сравнение просадок VGCIX и VCORX

Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, примерно равная максимальной просадке VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VCORX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGCIXVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-18.14%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.75%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-18.14%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.83%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.31%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCIX и VCORX

Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеют волатильность 1.61% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGCIXVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.46%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

4.26%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

5.78%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.79%

+0.13%