Сравнение VGCIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.83% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%.
VGCIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCIX и VBMPX
VGCIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
VGCIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VGCIX
VBMPX
Сравнение VGCIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.45 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.79 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.11 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGCIX и VBMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCIX и VBMPX
Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.82% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VGCIX и VBMPX
Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -18.90% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.73% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -18.12% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.13% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.54% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.96% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCIX и VBMPX
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.59% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 4.37% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 5.99% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.97% | -0.05% |