Сравнение VGCAX с IAU
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам VGCAX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 5.86% |
Correlation
The correlation between VGCAX and IAU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. IAU — Ранг доходности на риск
VGCAX
IAU
Сравнение VGCAX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCAX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.99 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 2.83 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и IAU
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -45.14% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -24.40% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -24.40% | +20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -24.40% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -22.03% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -15.97% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 8.47% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и IAU
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 7.70% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 23.94% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 27.17% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 18.16% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 16.02% | -11.18% |
Сравнение комиссий VGCAX и IAU
И VGCAX, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и IAU
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.95% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX and IAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs IAU's -45.14%.
VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор