PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGCAX с EQT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while EQT (EQT Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 19.29%/yr for EQT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%.

VGCAX

1 день
0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.50%
3 года*
6.27%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCAX и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		1.10%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%8.26%

Correlation

The correlation between VGCAX and EQT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

-0.04

The correlation between VGCAX and EQT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

EQT Corporation

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

VGCAX vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGCAXEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.17

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.01

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.22

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

-0.47

+6.75

VGCAX vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и EQT

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGCAXEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-91.51%

+72.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-24.42%

+21.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-31.62%

+27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-42.56%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-23.32%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-23.34%

+19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

11.47%

-10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и EQT

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGCAXEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

8.36%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

21.09%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

32.56%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

42.79%

-37.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

48.90%

-44.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и EQT

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EQT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.95%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGCAX and EQT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (8.36%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs EQT's -91.51%.

VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCAX и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор