Сравнение KEP с KB
KEP (Korea Electric Power Corporation) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, KEP returned -5.91%/yr vs 17.07%/yr for KB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEP и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEP показывает доходность -22.00%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции KEP уступали акциям KB по среднегодовой доходности: -5.91% против 17.07% соответственно.
KEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -22.00%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- -5.91%
KB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам KEP и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | -22.00% | 147.56% | -4.05% | -16.09% | -5.47% | -25.51% | 3.72% | -19.80% | -16.71% | -4.17% |
KB KB Financial Group Inc. | 22.14% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between KEP and KB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between KEP and KB shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEP:
$16.70B
KB:
$39.31B
KEP:
$6.83K
KB:
$16.37K
KEP:
0.00
KB:
0.01
KEP:
0.00
KB:
0.00
KEP:
0.00
KB:
0.00
KEP:
0.00
KB:
0.00
KEP:
$97.47T
KB:
$43.88T
KEP:
$16.07T
KB:
$22.91T
KEP:
$29.23T
KB:
$9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEP vs. KB — Ранг доходности на риск
KEP
KB
Сравнение KEP c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEP | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.73 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 5.57 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEP | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.27 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KEP и KB
Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, что меньше максимальной просадки KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEP | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.55% | -84.27% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -16.74% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.10% | -34.41% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.38% | -42.89% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -66.92% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.32% | -11.10% | -39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -40.17% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 8.18% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEP и KB
Korea Electric Power Corporation (KEP) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с KB Financial Group Inc. (KB) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что KEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEP | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 7.95% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 24.43% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 36.02% | +18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 33.22% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 32.68% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEP и KB
Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности KB в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.28% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.06% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEP и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Electric Power Corporation и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEP и KB
KEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
KEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
KEP and KB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEP has higher volatility (12.16%) compared to KB (7.95%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs KB's -84.27%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEP и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор