Сравнение KEP с GE
KEP (Korea Electric Power Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KEP returned -6.06%/yr vs 11.07%/yr for GE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEP и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEP показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции KEP уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -6.06% против 11.07% соответственно.
KEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -25.61%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- -6.06%
GE
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 20.82%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 64.95%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам KEP и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | -26.36% | 147.56% | -4.05% | -16.09% | -5.47% | -25.51% | 3.72% | -19.80% | -16.71% | -4.17% |
GE General Electric Company | 18.95% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between KEP and GE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KEP:
$15.76B
GE:
$383.87B
KEP:
₩6.83K
GE:
$8.15
KEP:
2.73
GE:
44.89
KEP:
0.06
GE:
0.01
KEP:
0.25
GE:
8.04
KEP:
0.49
GE:
21.26
KEP:
₩97.47T
GE:
$48.35B
KEP:
₩16.07T
GE:
$16.84B
KEP:
₩29.23T
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEP vs. GE — Ранг доходности на риск
KEP
GE
Сравнение KEP c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEP | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.31 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 6.23 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEP и GE
Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEP | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.55% | -85.53% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -20.85% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.84% | -21.36% | -27.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.84% | -44.94% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -81.18% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | 0.00% | -53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.52% | -25.77% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 7.70% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEP и GE
Korea Electric Power Corporation (KEP) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что KEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEP | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 9.49% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 26.99% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 31.60% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.26% | 31.11% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 36.38% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEP и GE
Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GE в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.42% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.30% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEP и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Electric Power Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEP и GE
KEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
KEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
KEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
KEP and GE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEP has higher volatility (13.41%) compared to GE (9.49%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEP и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор