Сравнение KEP с NRG
KEP (Korea Electric Power Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — KEP in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, KEP returned -5.91%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEP и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEP показывает доходность -21.82%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции KEP уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -5.91% против 24.81% соответственно.
KEP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- -5.91%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам KEP и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | -21.82% | 147.56% | -4.05% | -16.09% | -5.47% | -25.51% | 3.72% | -19.80% | -16.71% | -4.17% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between KEP and NRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KEP:
$16.74B
NRG:
$27.75B
KEP:
$6.83K
NRG:
$1.21
KEP:
0.00
NRG:
110.14
KEP:
0.00
NRG:
1.65
KEP:
0.00
NRG:
0.81
KEP:
0.00
NRG:
6.57
KEP:
$97.47T
NRG:
$32.38B
KEP:
$16.07T
NRG:
$4.69B
KEP:
$29.23T
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEP vs. NRG — Ранг доходности на риск
KEP
NRG
Сравнение KEP c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEP | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.43 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.09 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEP | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.32 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.88 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.63 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок KEP и NRG
Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEP | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.55% | -79.41% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -32.57% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.10% | -32.57% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.38% | -32.62% | -19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -48.76% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -27.30% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -28.00% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 12.87% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEP и NRG
Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 11.56%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEP | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 15.07% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.33% | 34.35% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 44.31% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 39.93% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 39.27% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEP и NRG
Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.05% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEP и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Electric Power Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEP и NRG
KEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
KEP and NRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to KEP (11.56%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs NRG's -79.41%.
KEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEP и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор