PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KEP с NRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KEP с NRG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Korea Electric Power Corporation (KEP) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KEP или NRG.

Корреляция

Корреляция между KEP и NRG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KEP и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Korea Electric Power Corporation (KEP) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KEP:

0.60

NRG:

1.01

Коэф-т Сортино

KEP:

0.99

NRG:

1.89

Коэф-т Омега

KEP:

1.13

NRG:

1.26

Коэф-т Кальмара

KEP:

0.27

NRG:

2.50

Коэф-т Мартина

KEP:

1.60

NRG:

7.22

Индекс Язвы

KEP:

12.55%

NRG:

9.09%

Дневная вол-ть

KEP:

34.34%

NRG:

48.99%

Макс. просадка

KEP:

-77.02%

NRG:

-79.41%

Текущая просадка

KEP:

-61.38%

NRG:

-0.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEP:

$12.38B

NRG:

$24.30B

EPS

KEP:

$1.94

NRG:

$4.98

Коэффициент P/E

KEP:

4.97

NRG:

23.96

Коэффициент PEG

KEP:

0.00

NRG:

2.40

Коэффициент P/S

KEP:

0.00

NRG:

0.86

Коэффициент P/B

KEP:

0.42

NRG:

13.41

Общая выручка (12 мес.)

KEP:

$93.63T

NRG:

$20.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEP:

$38.73T

NRG:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

KEP:

$16.16T

NRG:

$2.25B

Доходность по периодам

С начала года, KEP показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью 33.37%. За последние 10 лет акции KEP уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -6.00% против 19.19% соответственно.

KEP

С начала года

40.12%

1 месяц

23.59%

6 месяцев

23.07%

1 год

29.27%

5 лет

3.22%

10 лет

-6.00%

NRG

С начала года

33.37%

1 месяц

28.98%

6 месяцев

25.16%

1 год

45.29%

5 лет

34.04%

10 лет

19.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KEP и NRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KEP
Ранг риск-скорректированной доходности KEP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг риск-скорректированной доходности NRG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KEP c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEP на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEP и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEP и NRG

Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности NRG в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KEP
Korea Electric Power Corporation		0.77%1.08%0.00%0.00%0.00%4.43%0.00%0.00%2.08%4.68%6.46%1.20%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.42%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%

Просадки

Сравнение просадок KEP и NRG

Максимальная просадка KEP за все время составила -77.02%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и NRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KEP и NRG

Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 7.34%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEP и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Electric Power Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00T10.00T15.00T20.00T25.00T20212022202320242025
23.53T
6.82B
(KEP) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KEP и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Korea Electric Power Corporation и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
22.5%
28.6%
(KEP) Валовая рентабельность
(NRG) Валовая рентабельность
KEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.28T при выручке в 23.53T, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 6.82B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

KEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.42T при выручке в 23.53T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 6.82B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

KEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.02T при выручке в 23.53T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 643.00M при выручке в 6.82B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.