Сравнение KEP с MSTY
KEP (Korea Electric Power Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, KEP returned -0.54% vs -70.33% for MSTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEP показывает доходность -26.36%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
KEP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -25.61%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- -6.06%
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | -26.36% | 147.56% | -18.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between KEP and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
KEP
MSTY
Сравнение KEP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.95 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.42 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEP и MSTY
Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.55% | -74.21% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -74.21% | +25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -74.21% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.52% | -27.06% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 49.58% | -27.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEP и MSTY
Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 13.41%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 20.77% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.71% | 50.35% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 62.64% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.26% | 72.01% | -33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 72.01% | -36.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEP и MSTY
Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.30% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEP and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to KEP (13.41%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs MSTY's -74.21%.
KEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор