Сравнение KEP с MSTY

С начала года, KEP показывает доходность -11.94%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KEP на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEP и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KEP и MSTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%.

Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и MSTY.

Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 12.47%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.