Сравнение KEP с MSTY
KEP (Korea Electric Power Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, KEP returned -14.49% vs -74.10% for MSTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEP и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEP показывает доходность -30.36%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
KEP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -13.15%
- 6 месяцев
- -38.23%
- С начала года
- -30.36%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- -7.21%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEP и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | -30.36% | 147.56% | -18.55% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between KEP and MSTY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEP vs. MSTY — Ранг доходности на риск
KEP
MSTY
Сравнение KEP c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Electric Power Corporation (KEP) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEP | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.96 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.40 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEP и MSTY
Максимальная просадка KEP за все время составила -78.55%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEP и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.55% | -77.40% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.73% | -77.37% | +26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.65% | -74.10% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.53% | -28.24% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.09% | 52.80% | -27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEP и MSTY
Текущая волатильность для Korea Electric Power Corporation (KEP) составляет 12.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что KEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEP | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 23.12% | -10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 52.77% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 64.70% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 72.23% | -33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 72.23% | -36.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEP и MSTY
Дивидендная доходность KEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.54% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEP and MSTY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to KEP (12.64%). In terms of maximum drawdown, KEP dropped -78.55% vs MSTY's -77.40%.
KEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEP и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор