Сравнение VFWSX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.34% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и VWUSX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
VFWSX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
VFWSX
VWUSX
Сравнение VFWSX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.57 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.98 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.68 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 2.20 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.57 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и VWUSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и VWUSX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и VWUSX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -73.31% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -19.15% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -42.18% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -42.18% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -16.06% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -22.89% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.91% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и VWUSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.11% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.35% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 23.65% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 26.96% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 24.60% | -8.60% |