PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.83% соответственно.

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий VFWSX и EPDPX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.99

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.53

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.39

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

17.85

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.99

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.06

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между VFWSX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и EPDPX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и EPDPX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-39.21%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.96%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-21.06%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.34%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.16%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-11.30%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и EPDPX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.11%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.64%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.26%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.07%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.88%

+1.12%