PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и FLCNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.16%
204.40%
VFWSX
FLCNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.74

FLCNX:

0.60

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.12

FLCNX:

0.97

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

FLCNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.89

FLCNX:

0.67

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.75

FLCNX:

2.39

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

FLCNX:

5.62%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.89%

FLCNX:

22.34%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

FLCNX:

-32.55%

Текущая просадка

VFWSX:

-0.88%

FLCNX:

-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.02%.


VFWSX

С начала года

8.68%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.30%

5 лет

10.14%

10 лет

5.04%

FLCNX

С начала года

-4.02%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-2.74%

1 год

13.46%

5 лет

16.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и FLCNX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.


График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCNX: 0.45%
График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и FLCNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.74
FLCNX: 0.60
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.12
FLCNX: 0.97
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
FLCNX: 1.14
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.89
FLCNX: 0.67
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFWSX: 2.75
FLCNX: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.60
VFWSX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и FLCNX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLCNX в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.95%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.28%0.36%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и FLCNX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88%
-11.08%
VFWSX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и FLCNX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 10.05%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
14.98%
VFWSX
FLCNX