PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		3.43%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%11.10%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

VFWSX

1 день
1.61%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.36%
1 год
28.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.15%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с VITAX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий VFWSX и FLCNX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.02

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.57

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.85

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

6.96

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.79

-0.54

Корреляция

Корреляция между VFWSX и FLCNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и FLCNX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.88%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и FLCNX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-32.07%

-29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.73%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-32.07%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-6.76%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и FLCNX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеют волатильность 7.04% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.72%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.42%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.47%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

19.09%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

20.52%

-4.51%