PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWPX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWPX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VFWPX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.00% против 8.08% соответственно.

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VWILXVFWPX с RERGXVFWPX с VOOVFWPX с ACWX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSXTIVFX с IGAAX

Сравнение комиссий VFWPX и TIVFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VFWPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWPXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.12

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.55

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.44

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

17.93

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWPX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWPXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.12

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между VFWPX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и TIVFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и TIVFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWPXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.85%

-54.21%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.21%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-36.31%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-41.51%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-10.23%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-13.45%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и TIVFX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.62% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWPXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.06%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

19.68%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

18.21%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.40%

-1.40%