PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFWPX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWPX и FIVFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFWPX с FIVFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWPX или FIVFX.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWPX:

0.87

FIVFX:

0.81

Коэф-т Сортино

VFWPX:

1.17

FIVFX:

1.13

Коэф-т Омега

VFWPX:

1.16

FIVFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFWPX:

0.93

FIVFX:

0.89

Коэф-т Мартина

VFWPX:

2.92

FIVFX:

3.39

Индекс Язвы

VFWPX:

4.24%

FIVFX:

4.24%

Дневная вол-ть

VFWPX:

15.74%

FIVFX:

19.94%

Макс. просадка

VFWPX:

-34.85%

FIVFX:

-66.56%

Текущая просадка

VFWPX:

-0.56%

FIVFX:

-0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWPX показывает доходность 14.01%, а FIVFX немного выше – 14.27%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 5.69% против 8.87% соответственно.

VFWPX

С начала года

14.01%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

11.10%

1 год

13.66%

3 года

9.50%

5 лет

10.50%

10 лет

5.69%

FIVFX

С начала года

14.27%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

10.96%

1 год

16.11%

3 года

14.07%

5 лет

11.07%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий VFWPX и FIVFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWPX и FIVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWPX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FIVFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FIVFX в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.83%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.57%5.53%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FIVFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FIVFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FIVFX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...