PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWPX с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с FIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWPX и FIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-12.87%35.81%

Доходность по периодам

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%

FIVFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VWILXVFWPX с RERGXVFWPX с VOOVFWPX с ACWX
Часто сравнивают с FIVFX:
FIVFX с VEAFIVFX с VXUSFIVFX с FIGFXFIVFX с FSGGXFIVFX с FITFXFIVFX с FOSFXFIVFX с FIDZX

Сравнение комиссий VFWPX и FIVFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VFWPX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWPX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWPXFIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWPX vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWPXFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

—

—

Корреляция

Корреляция между VFWPX и FIVFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FIVFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FIVFX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FIVFX

Загрузка...

Показатели просадок

VFWPXFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FIVFX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWPXFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

—

—