PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFWPX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFWPXFIVFX
Дох-ть с нач. г.9.36%12.22%
Дох-ть за 1 год20.48%25.96%
Дох-ть за 3 года1.62%-1.94%
Дох-ть за 5 лет5.93%6.04%
Дох-ть за 10 лет5.21%6.75%
Коэф-т Шарпа1.651.89
Коэф-т Сортино2.332.67
Коэф-т Омега1.291.33
Коэф-т Кальмара1.421.04
Коэф-т Мартина9.489.82
Индекс Язвы2.13%2.67%
Дневная вол-ть12.23%13.87%
Макс. просадка-34.85%-66.32%
Текущая просадка-4.91%-5.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFWPX и FIVFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и FIVFX

С начала года, VFWPX показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 5.21% против 6.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
5.49%
VFWPX
FIVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWPX и FIVFX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VFWPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFWPX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFWPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFWPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFWPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFWPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFWPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFWPX, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.48
FIVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа VFWPX и FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.89
VFWPX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и FIVFX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FIVFX в 0.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares
2.93%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%3.57%2.72%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.34%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и FIVFX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.91%
-5.82%
VFWPX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и FIVFX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеют волатильность 3.83% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
4.01%
VFWPX
FIVFX