PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.67%
96.28%
FIVFX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.31

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.58

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.32

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.18

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

FIVFX:

5.36%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.17%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FIVFX:

-6.70%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.89% против 4.84% соответственно.


FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.02%

5 лет

8.04%

10 лет

5.89%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.65%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и VXUS

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.31
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.58
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.32
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.18
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.64
FIVFX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и VXUS

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и VXUS

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-1.41%
FIVFX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и VXUS

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
11.22%
FIVFX
VXUS