PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVFX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и FIGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIVFX с FIGFX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX).

FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVFX или FIGFX.

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.70

FIGFX:

0.37

Коэф-т Сортино

FIVFX:

1.09

FIGFX:

0.61

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.15

FIGFX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.85

FIGFX:

0.38

Коэф-т Мартина

FIVFX:

3.23

FIGFX:

1.43

Индекс Язвы

FIVFX:

4.25%

FIGFX:

4.44%

Дневная вол-ть

FIVFX:

19.94%

FIGFX:

18.65%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.56%

FIGFX:

-55.48%

Текущая просадка

FIVFX:

-0.60%

FIGFX:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции FIGFX по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.26% соответственно.

FIVFX

С начала года

13.47%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

11.70%

1 год

12.98%

3 года

15.33%

5 лет

11.75%

10 лет

8.81%

FIGFX

С начала года

9.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

7.07%

1 год

6.14%

3 года

11.29%

5 лет

9.76%

10 лет

7.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Fidelity International Growth Fund

Сравнение комиссий FIVFX и FIGFX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGFX в 0.99%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и FIGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FIGFX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FIGFX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FIGFX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.70%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.57%5.53%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		0.71%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.69%1.24%0.77%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FIGFX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.56%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и FIGFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FIGFX

Текущая волатильность для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...