PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с FIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и FIGFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
139.98%
158.95%
FIVFX
FIGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.44

FIGFX:

0.39

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.76

FIGFX:

0.68

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.10

FIGFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.45

FIGFX:

0.44

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.64

FIGFX:

1.61

Индекс Язвы

FIVFX:

5.39%

FIGFX:

4.48%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.15%

FIGFX:

18.62%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

FIGFX:

-55.48%

Текущая просадка

FIVFX:

-3.76%

FIGFX:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции FIVFX уступали акциям FIGFX по среднегодовой доходности: 6.13% против 6.74% соответственно.


FIVFX

С начала года

9.62%

1 месяц

19.42%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.84%

5 лет

8.14%

10 лет

6.13%

FIGFX

С начала года

7.07%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

3.35%

1 год

5.80%

5 лет

8.71%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и FIGFX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIGFX в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и FIGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FIGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c FIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGFX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и FIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.31
FIVFX
FIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FIGFX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FIGFX в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
3.83%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
0.39%0.42%0.48%0.22%0.43%0.11%0.97%0.88%0.58%1.24%1.47%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FIGFX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и FIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.76%
-2.33%
FIVFX
FIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FIGFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Fidelity International Growth Fund (FIGFX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
9.04%
FIVFX
FIGFX