PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с FITFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и FITFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.67%
64.55%
FIVFX
FITFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.35

FITFX:

0.77

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.63

FITFX:

1.16

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

FITFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.36

FITFX:

0.93

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.32

FITFX:

2.89

Индекс Язвы

FIVFX:

5.35%

FITFX:

4.29%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.16%

FITFX:

16.12%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

FITFX:

-34.27%

Текущая просадка

FIVFX:

-7.43%

FITFX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у FITFX с доходностью 8.27%.


FIVFX

С начала года

5.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.68%

5 лет

8.10%

10 лет

5.69%

FITFX

С начала года

8.27%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

3.50%

1 год

11.18%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и FITFX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FITFX в 0.00%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии FITFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и FITFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FITFX
Ранг риск-скорректированной доходности FITFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.35
FITFX: 0.77
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVFX: 0.63
FITFX: 1.16
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
FITFX: 1.16
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.36
FITFX: 0.93
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.32
FITFX: 2.89

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FITFX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.77
FIVFX
FITFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FITFX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FITFX в 2.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.74%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund
2.56%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%3.35%1.92%1.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FITFX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки FITFX в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и FITFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.43%
-1.55%
FIVFX
FITFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FITFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
10.42%
FIVFX
FITFX