PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.33%
87.19%
FIVFX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.35

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.63

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.36

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.32

VEA:

2.60

Индекс Язвы

FIVFX:

5.35%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.16%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FIVFX:

-7.43%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 5.69% против 5.33% соответственно.


FIVFX

С начала года

5.45%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-0.61%

1 год

5.68%

5 лет

8.10%

10 лет

5.69%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и VEA

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.35
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIVFX: 0.63
VEA: 1.06
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.36
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.32
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.67
FIVFX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и VEA

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.74%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и VEA

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.43%
-0.83%
FIVFX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и VEA

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
11.59%
FIVFX
VEA