PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity International Capital Appreciation Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159108105

CUSIP

315910810

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

1 нояб. 1994 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FIVFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FIVFX с FIGFX FIVFX с VEA FIVFX с FSGGX FIVFX с FITFX FIVFX с GSINX FIVFX с VXUS FIVFX с FIGSX FIVFX с FIREX FIVFX с FOSFX FIVFX с IEFA
Популярные сравнения:
FIVFX с FIGFX FIVFX с VEA FIVFX с FSGGX FIVFX с FITFX FIVFX с GSINX FIVFX с VXUS FIVFX с FIGSX FIVFX с FIREX FIVFX с FOSFX FIVFX с IEFA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) показал доход в 13.00% с начала года и 12.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIVFX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FIVFX

С начала года

13.00%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

11.62%

1 год

12.82%

5 лет

12.30%

10 лет

8.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.65%0.49%-2.62%4.72%5.38%13.00%
20240.94%5.19%1.99%-4.63%3.72%0.95%1.74%2.95%0.53%-3.64%1.41%-2.90%8.05%
20239.78%-2.18%5.94%0.25%-0.21%4.21%0.44%-2.90%-4.43%-2.04%11.50%5.66%27.58%
2022-10.63%-4.81%2.28%-9.27%-1.16%-9.57%11.53%-7.92%-10.25%5.63%13.12%-5.40%-26.48%
2021-0.83%0.95%-0.29%3.80%2.09%0.20%2.08%3.27%-5.43%5.71%-2.30%2.75%12.14%
2020-0.17%-4.93%-12.63%7.10%5.84%5.01%7.07%4.00%-0.40%-2.15%8.55%5.21%22.32%
20198.02%3.37%3.06%3.61%-2.30%5.68%-0.32%0.14%0.00%2.28%2.23%3.55%33.05%
20185.60%-4.81%-0.52%-0.52%1.05%-1.32%1.10%0.19%-0.98%-10.07%2.18%-4.68%-12.86%
20173.94%2.65%3.64%4.47%4.60%0.00%3.00%2.01%1.38%2.38%1.52%1.85%36.27%
2016-5.18%-1.27%6.82%0.66%2.09%-1.11%3.50%-0.80%1.62%-4.54%-4.94%0.68%-3.14%
20150.43%5.42%-1.67%1.82%0.63%-1.55%2.15%-6.10%-3.03%6.32%0.18%-0.47%3.54%
2014-4.54%6.07%-0.94%-0.54%2.57%1.87%-1.60%2.21%-3.99%2.13%1.86%-0.86%3.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIVFX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity International Capital Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity International Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.16$0.10$0.01$2.58$0.36$0.76$0.54$0.70$0.11$0.33$1.00

Дивидендный доход

3.71%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity International Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2014$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity International Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 66.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1082 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.3%20 июл. 2007 г.33920 нояб. 2008 г.108214 мар. 2013 г.1421
-54.16%6 мар. 2000 г.38621 сент. 2001 г.10794 янв. 2006 г.1465
-37.24%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.575
-31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-30.62%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.18418 июн. 1999 г.239

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...