PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWPX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWPX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWPX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWPX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции VFWPX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.46% соответственно.

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с RERGXVFWPX с VWILXVFWPX с ACWX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий VFWPX и APHIX

VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VFWPX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWPX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWPXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.05

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.60

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.82

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.04

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWPX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWPX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWPXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между VFWPX и APHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWPX и APHIX

Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VFWPX и APHIX

Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWPXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.85%

-68.47%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.77%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-33.73%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-33.73%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-8.79%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-23.20%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWPX и APHIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWPXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.11%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.18%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.33%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.62%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.17%

-0.17%