Сравнение APHIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHIX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции EPDPX немного впереди с 9.56%.
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и EPDPX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
APHIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
APHIX
EPDPX
Сравнение APHIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.78 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.30 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.04 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 16.67 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.78 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и EPDPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и EPDPX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и EPDPX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -39.21% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.96% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -21.06% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -33.34% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -9.40% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -11.30% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и EPDPX
Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.04%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.49% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.41% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.13% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.03% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.86% | +1.30% |