PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWAX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.55% соответственно.

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий VFWAX и VEA

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VFWAX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.81

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.46

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.77

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.77

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между VFWAX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VEA

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VEA

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWAXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-60.68%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.63%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-29.71%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-35.73%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-7.20%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-13.39%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.99%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VEA

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.63% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWAXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.92%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.68%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.67%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.30%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.26%

-1.25%