PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 10.26%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.06%.

VFVA

1 день
0.92%
1 месяц
1.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
27.81%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		10.62%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.96%

Correlation

The correlation between VFVA and WTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between VFVA and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и WTV

Секторы
VFVA
WTV

Финансовые услуги

25.7%
18.5%

Здравоохранение

14.9%
7.5%

Технологии

14.5%
18.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.6%

Промышленность

7.6%
10.3%

Энергетика

7.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.5%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Недвижимость

0.4%
5.4%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
WTV
18.5%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
WTV
7.5%

Технологии

VFVA
14.5%
WTV
18.3%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
WTV
10.6%

Промышленность

VFVA
7.6%
WTV
10.3%

Энергетика

VFVA
7.3%
WTV
6.4%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
WTV
9.9%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
WTV
2.2%

Недвижимость

VFVA
0.4%
WTV
5.4%

Коммунальные услуги

VFVA

-

WTV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

VFVA vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.75

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.14

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.16

+0.16

VFVA vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и WTV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-42.18%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.15%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-18.49%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-19.30%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.54%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.03%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.20%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и WTV

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.78% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.20%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.90%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.08%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

20.16%

+4.14%

Сравнение комиссий VFVA и WTV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и WTV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VFVA and WTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFVA has higher volatility (3.78%) compared to WTV (3.65%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 10.26% for VFVA. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

WTV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.42% for VFVA.

They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор