Сравнение VFVA с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VFVA и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -11.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VBR
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. VBR — Ранг доходности на риск
VFVA
VBR
Сравнение VFVA c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.62 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VBR
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VBR
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -61.98% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -14.18% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -24.19% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.75% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.32% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.46% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VBR
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.29% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 20.64% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 19.85% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.73% | +2.78% |