PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. VFVA is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.48%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и USL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.52%

Correlation

The correlation between VFVA and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.30

The correlation between VFVA and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFVA и USL

Секторы
VFVA
USL

Финансовые услуги

25.7%
4.5%

Здравоохранение

14.9%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Промышленность

7.6%

-

Энергетика

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
USL
4.5%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
USL

-

Технологии

VFVA
14.5%
USL

-

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
USL

-

Промышленность

VFVA
7.6%
USL

-

Энергетика

VFVA
7.3%
USL

-

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
USL

-

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
USL

-

Недвижимость

VFVA
0.4%
USL

-

Коммунальные услуги

VFVA

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

VFVA vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.04

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.47

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

7.02

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VFVA и USL

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-89.06%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-16.76%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-23.33%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-33.82%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-38.16%

+36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-61.46%

+54.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.27%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и USL

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.36%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

10.53%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

23.33%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

28.54%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

30.08%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

32.35%

-8.03%

Сравнение комиссий VFVA и USL

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и USL

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to VFVA (3.36%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 9.48% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for USL.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор