PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. VFVA is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-6.31%

Correlation

The correlation between VFVA and SPMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between VFVA and SPMO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFVA и SPMO

Секторы
VFVA
SPMO

Финансовые услуги

25.7%
5.9%

Здравоохранение

14.9%
6.7%

Технологии

14.5%
52.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
1.3%

Промышленность

7.6%
11.3%

Энергетика

7.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.2%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
SPMO
5.9%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
SPMO
6.7%

Технологии

VFVA
14.5%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
SPMO
1.3%

Промышленность

VFVA
7.6%
SPMO
11.3%

Энергетика

VFVA
7.3%
SPMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
SPMO
4.3%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
SPMO
9.2%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
SPMO
1.6%

Недвижимость

VFVA
0.4%
SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

VFVA

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VFVA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.49

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.38

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.47

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.52

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVASPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VFVA и SPMO

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-30.95%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-12.70%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-20.13%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.74%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.46%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.60%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.26%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.39%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

14.49%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.70%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

19.30%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.31%

+4.00%

Сравнение комиссий VFVA и SPMO

И VFVA, и SPMO имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и SPMO

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and SPMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs 9.77% for VFVA. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA and SPMO have the same expense ratio: 0.13% per year.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.66% for SPMO.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор