PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 10.26%/yr vs 8.94%/yr for IWS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%.

VFVA

1 день
0.92%
1 месяц
1.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
27.81%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и IWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		10.62%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-10.63%

Correlation

The correlation between VFVA and IWS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between VFVA and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и IWS

Секторы
VFVA
IWS

Финансовые услуги

25.7%
13.7%

Здравоохранение

14.9%
7.6%

Технологии

14.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.5%

Промышленность

7.6%
16.2%

Энергетика

7.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
5.3%

Недвижимость

0.4%
8.3%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
IWS
13.7%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
IWS
7.6%

Технологии

VFVA
14.5%
IWS
18.7%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
IWS
8.5%

Промышленность

VFVA
7.6%
IWS
16.2%

Энергетика

VFVA
7.3%
IWS
7.4%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
IWS
4.7%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
IWS
3.1%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
IWS
5.3%

Недвижимость

VFVA
0.4%
IWS
8.3%

Коммунальные услуги

VFVA

-

IWS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

VFVA vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.98

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.57

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

13.39

-3.06

VFVA vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и IWS

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-62.40%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.53%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-20.57%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-21.23%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.24%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-8.00%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.00%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и IWS

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.78%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.37%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.12%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.57%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.33%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

19.35%

+4.95%

Сравнение комиссий VFVA и IWS

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и IWS

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.42%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and IWS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to VFVA (3.78%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs IWS's -62.40%.

On 5-year performance, VFVA leads with 10.26% vs 8.94% for IWS. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 10.26% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VFVA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.34% for IWS.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор