PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 15.11%/yr for DYNF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%9.10%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Correlation

The correlation between VFVA and DYNF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.73

The correlation between VFVA and DYNF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFVA и DYNF

Секторы
VFVA
DYNF

Финансовые услуги

25.7%
16.2%

Здравоохранение

14.9%
6.6%

Технологии

14.5%
39.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.8%

Промышленность

7.6%
8.4%

Энергетика

7.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.7%

Сырьевые материалы

3.3%
0.7%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
DYNF
16.2%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
DYNF
6.6%

Технологии

VFVA
14.5%
DYNF
39.8%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
DYNF
7.8%

Промышленность

VFVA
7.6%
DYNF
8.4%

Энергетика

VFVA
7.3%
DYNF
1.9%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
DYNF
2.4%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
DYNF
11.7%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
DYNF
0.7%

Недвижимость

VFVA
0.4%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

VFVA

-

DYNF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

VFVA vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVADYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.48

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.37

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.57

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

17.29

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVADYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VFVA и DYNF

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVADYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-34.72%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.67%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-18.70%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-28.65%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.24%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.97%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.78%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и DYNF

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVADYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.55%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.44%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.49%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

19.90%

+4.41%

Сравнение комиссий VFVA и DYNF

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и DYNF

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности DYNF в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and DYNF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs 9.77% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for DYNF.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.88% for DYNF.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор