Сравнение VFVA с CVAR

С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CVAR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFVA и CVAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CVAR в 1.54%

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и CVAR.

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.