PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с CVAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VFVA returned 18.31%/yr vs 9.08%/yr for CVAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 1.40%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

CVAR

1 день
0.77%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.98%
1 год
12.62%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и CVAR

2026 (YTD)20252024202320222021
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%1.16%
CVAR
Cultivar ETF		1.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Correlation

The correlation between VFVA and CVAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between VFVA and CVAR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Cultivar ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FABCVAR с CCFECVAR с MDYVCVAR с FVDCVAR с QVALCVAR с VEGI

Доходность на риск

VFVA vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVACVARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.11

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.65

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.50

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

3.64

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа CVAR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVACVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VFVA и CVAR

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и CVAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVACVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-19.39%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.45%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-15.58%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.50%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.51%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.48%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и CVAR

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVACVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.29%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.52%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

11.43%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.46%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

15.46%

+8.85%

Сравнение комиссий VFVA и CVAR

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и CVAR

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности CVAR в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVAR
Cultivar ETF		1.51%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and CVAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to CVAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs CVAR's -19.39%.

On 3-year performance, VFVA leads with 18.31% vs 9.08% for CVAR. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFVA has performed better with a 18.31% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.51% for CVAR.

They also come from different issuers: Vanguard and Cultivar. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.87% for CVAR.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и CVAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор