Сравнение VFVA с AVMV

С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFVA и AVMV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности AVMV в 1.09%

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и AVMV.

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.