PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с VPCCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. VFTNX is passively managed, while VPCCX is actively managed. Over the past 10 years, VFTNX returned 16.20%/yr vs 17.72%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFTNX charges 0.03%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 30.22%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 16.20% против 17.72% соответственно.

VFTNX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.10%
6 месяцев
5.78%
1 год
21.13%
3 года*
20.92%
5 лет*
12.18%
10 лет*
16.20%

VPCCX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
30.22%
6 месяцев
28.48%
1 год
58.56%
3 года*
28.77%
5 лет*
16.53%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTNX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		7.10%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		30.22%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Correlation

The correlation between VFTNX and VPCCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.93

The correlation between VFTNX and VPCCX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFTNX и VPCCX

Секторы
VFTNX
VPCCX

Технологии

45.2%
28.0%

Коммуникационные услуги

13.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
7.5%

Финансовые услуги

10.6%
10.8%

Здравоохранение

9.1%
22.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.1%

Промышленность

3.0%
15.6%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Энергетика

0.0%
3.7%

Технологии

VFTNX
45.2%
VPCCX
28.0%

Коммуникационные услуги

VFTNX
13.1%
VPCCX
5.8%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
11.7%
VPCCX
7.5%

Финансовые услуги

VFTNX
10.6%
VPCCX
10.8%

Здравоохранение

VFTNX
9.1%
VPCCX
22.0%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.6%
VPCCX
2.1%

Промышленность

VFTNX
3.0%
VPCCX
15.6%

Недвижимость

VFTNX
2.0%
VPCCX

-

Сырьевые материалы

VFTNX
1.5%
VPCCX
2.2%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
VPCCX
0.1%

Энергетика

VFTNX
0.0%
VPCCX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с VPMCXVPCCX с VPMAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VHCOXVPCCX с VWUSX

Доходность на риск

VFTNX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTNXVPCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.31

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.37

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.73

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

25.53

-18.12

VFTNX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VPCCX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и VPCCX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и VPCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-47.53%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.29%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.92%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-22.75%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-34.60%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.78%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-5.73%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и VPCCX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.32%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.94%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

17.86%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.93%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.85%

+0.24%

Сравнение комиссий VFTNX и VPCCX

VFTNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPCCX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и VPCCX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VPCCX в 13.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.91%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		13.25%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Часто задаваемые вопросы

VFTNX and VPCCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPCCX has higher volatility (8.32%) compared to VFTNX (5.71%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs VPCCX's -47.53%.

VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и VPCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор