PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с VPMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VFTAX returned 12.14%/yr vs 15.74%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.50%.

VFTAX

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.42%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.76%
1 год
21.08%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.60%
С начала года
25.50%
6 месяцев
24.04%
1 год
54.09%
3 года*
27.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		7.08%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.50%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%16.58%

Correlation

The correlation between VFTAX and VPMAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between VFTAX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTAX и VPMAX

Секторы
VFTAX
VPMAX

Технологии

45.2%
28.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.8%

Финансовые услуги

10.6%
7.6%

Здравоохранение

9.1%
25.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.1%

Промышленность

3.0%
13.2%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.0%

Энергетика

0.0%
1.8%

Технологии

VFTAX
45.2%
VPMAX
28.9%

Коммуникационные услуги

VFTAX
13.1%
VPMAX
7.7%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
11.7%
VPMAX
11.8%

Финансовые услуги

VFTAX
10.6%
VPMAX
7.6%

Здравоохранение

VFTAX
9.1%
VPMAX
25.1%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.6%
VPMAX
1.1%

Промышленность

VFTAX
3.0%
VPMAX
13.2%

Недвижимость

VFTAX
2.0%
VPMAX
0.1%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.5%
VPMAX
1.6%

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
VPMAX
0.0%

Энергетика

VFTAX
0.0%
VPMAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VTSAX

Доходность на риск

VFTAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTAXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.04

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.00

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.63

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

20.91

-13.53

VFTAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VPMAX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-48.32%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.72%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-20.55%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-25.21%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.31%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.57%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.15%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

15.08%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

17.89%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.60%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

19.31%

+1.47%

Сравнение комиссий VFTAX и VPMAX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPMAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VPMAX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VPMAX в 13.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.85%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.11%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VFTAX and VPMAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (9.15%) compared to VFTAX (5.71%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор