PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTAX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTAX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий VFTAX и MRFOX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFTAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.33

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.57

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.68

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

1.75

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.06

-0.36

Корреляция

Корреляция между VFTAX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и MRFOX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и MRFOX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-29.10%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-7.09%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-12.98%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-5.32%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.37%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.77%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и MRFOX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.04%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

7.08%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

11.83%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

12.04%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

14.29%

+6.63%