PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTAX с FGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTAX и FGCKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%25.30%

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -2.70%.

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX

Сравнение комиссий VFTAX и FGCKX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFTAX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXFGCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.31

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.13

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

7.49

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FGCKX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXFGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между VFTAX и FGCKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и FGCKX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и FGCKX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTAXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-51.01%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.09%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-40.21%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.65%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.03%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.72%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и FGCKX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 5.93%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTAXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.22%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.30%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

24.67%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

24.06%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.37%

-2.45%