PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTAX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с FGCKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VFTAX returned 13.39%/yr vs 17.20%/yr for FGCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 23.37%.

VFTAX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.91%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

FGCKX

1 день
-0.34%
1 месяц
7.33%
С начала года
23.37%
6 месяцев
18.80%
1 год
47.45%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.20%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTAX и FGCKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		10.69%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		23.37%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%25.30%

Correlation

The correlation between VFTAX and FGCKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between VFTAX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FBGKXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VFORX

Доходность на риск

VFTAX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTAX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTAXFGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.64

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.25

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.87

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

14.59

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTAX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTAXFGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и FGCKX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и FGCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-51.01%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.55%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-26.20%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-40.21%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.34%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.95%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.32%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и FGCKX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.46%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.41%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

18.42%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

24.02%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

23.42%

-2.65%

Сравнение комиссий VFTAX и FGCKX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и FGCKX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VFTAX and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGCKX has higher volatility (4.46%) compared to VFTAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs FGCKX's -51.01%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и FGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор