Сравнение VFSTX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.61% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.66% соответственно.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VUSFX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VFSTX
VUSFX
Сравнение VFSTX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 6.62 | -4.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 11.85 | -8.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.64 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 12.88 | -9.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 74.39 | -62.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 6.62 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 4.19 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 3.93 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.93 | -2.43 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VUSFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VUSFX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VUSFX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -1.71% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.35% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -1.71% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -1.71% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.10% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.15% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.06% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VUSFX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.27% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.43% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 0.67% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 0.81% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.68% | +1.78% |