PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSTX с VNQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both funds - VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.51%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.51% против 5.65% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.39%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.51%

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
12.92%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSTX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.67%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VFSTX and VNQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.05

Over the past year, VFSTX and VNQ have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VFSTX и VNQ

Секторы
VFSTX
VNQ

Коммуникационные услуги

100.0%
0.6%

Здравоохранение

100.0%

-

Технологии

0.1%
0.3%

Недвижимость

0.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

VFSTX
100.0%
VNQ
0.6%

Здравоохранение

VFSTX
100.0%
VNQ

-

Технологии

VFSTX
0.1%
VNQ
0.3%

Недвижимость

VFSTX
0.0%
VNQ
97.3%

Сырьевые материалы

VFSTX

-

VNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

VFSTX

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VFSTX

-

VNQ

-

Энергетика

VFSTX

-

VNQ
0.1%

Финансовые услуги

VFSTX

-

VNQ
0.1%

Промышленность

VFSTX

-

VNQ
0.0%

Коммунальные услуги

VFSTX

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с BSVVFSTX с VFIIXVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VFSTX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSTXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.96

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.39

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.56

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

4.90

+5.32

VFSTX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VNQ

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSTXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-73.07%

+63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-8.34%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-17.46%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-34.48%

+25.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-42.40%

+33.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-13.61%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.65%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VNQ

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSTXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

4.72%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.77%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

13.54%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

18.84%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

20.72%

-18.24%

Сравнение комиссий VFSTX и VNQ

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VNQ

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VNQ в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VFSTX and VNQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.72%) compared to VFSTX (0.76%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs VNQ's -73.07%.

VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSTX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор