Сравнение VFSTX с VFSIX
VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 2.63%/yr for VFSIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VFSIX.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции VFSIX немного впереди с 2.63%.
VFSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.54%
VFSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение доходности по годам VFSTX и VFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.77% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 0.83% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
Correlation
The correlation between VFSTX and VFSIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г. | 1.00 |
The correlation between VFSTX and VFSIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSTX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск
VFSTX
VFSIX
Сравнение VFSTX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | VFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.84 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 11.24 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VFSIX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, примерно равная максимальной просадке VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSTX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -9.21% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.71% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.71% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -9.21% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -9.21% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.23% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.79% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.43% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеют волатильность 0.74% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSTX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.75% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.33% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.99% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.49% | -0.01% |
Сравнение комиссий VFSTX и VFSIX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VFSIX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности VFSIX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.74% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.61% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VFSTX and VFSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFSIX has higher volatility (0.75%) compared to VFSTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs VFSIX's -9.21%.
VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSTX и VFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор