PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции VFSIX немного впереди с 2.59%.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий VFSTX и VFSIX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.94

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.98

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

12.10

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VFSIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VFSIX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VFSIX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, примерно равная максимальной просадке VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-9.21%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.71%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-9.21%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-9.21%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.42%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.79%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VFSIX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеют волатильность 0.75% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.75%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.50%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.95%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.47%

-0.01%