Сравнение VFSTX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.21% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.54% соответственно.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.51%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и FXNAX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VFSTX
FXNAX
Сравнение VFSTX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.33 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.66 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 4.68 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.31 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.45 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и FXNAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и FXNAX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.19% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и FXNAX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -19.51% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.71% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -18.54% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -19.51% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -3.53% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.87% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.96% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.58% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.35% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 6.04% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.99% | -2.53% |