PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с FTBD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и FTBD

2026 (YTD)202520242023
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%4.80%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.29%8.35%1.77%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 0.29%.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

FTBD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.74%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BND

Сравнение комиссий VFSTX и FTBD

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTBD в 0.55%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.24

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.77

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.03

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

6.87

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.75

+0.76

Корреляция

Корреляция между VFSTX и FTBD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и FTBD

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FTBD в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.08%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и FTBD

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и FTBD.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-6.98%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.98%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.83%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.59%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.88%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и FTBD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.20%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.99%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

4.67%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

5.94%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

5.94%

-3.48%