Сравнение VFSNX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.32% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и VWELX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSNX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFSNX
VWELX
Сравнение VFSNX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.81 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.88 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.47 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и VWELX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VWELX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VWELX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -36.12% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -8.03% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -20.88% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -25.33% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -4.90% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.93% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.78% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VWELX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.07% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 6.66% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 11.88% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 11.12% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 11.50% | +4.17% |