PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.53% соответственно.

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с SPYVFSNX с ARTJXVFSNX с IEGAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий VFSNX и VT

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VFSNX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.25

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.84

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.83

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

8.51

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между VFSNX и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и VT

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и VT

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-50.27%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.84%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-26.38%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-34.24%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-6.89%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.08%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и VT

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.02% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.33%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.95%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.24%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.98%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.20%

-1.54%