Сравнение VFSNX с VT
VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VFSNX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VFSNX returned 7.93%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFSNX charges 0.11%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.39% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.93%
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VFSNX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 7.83% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VFSNX and VT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between VFSNX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSNX vs. VT — Ранг доходности на риск
VFSNX
VT
Сравнение VFSNX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSNX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.37 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 10.09 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VT
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSNX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -50.27% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.67% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -16.51% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -26.38% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -34.24% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.67% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.98% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.27% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VT
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.93% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 11.49% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.67% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.20% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.16% | -1.54% |
Сравнение комиссий VFSNX и VT
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VT
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.22% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VFSNX and VT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSNX has higher volatility (4.94%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSNX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор