PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-13.12%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJXVFSNX с IEGAX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий VFSNX и FZILX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

VFSNX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.74

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.32

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.44

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.45

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между VFSNX и FZILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и FZILX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и FZILX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-34.37%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.24%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-29.87%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-8.57%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.80%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и FZILX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.90%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.25%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.44%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

15.33%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.30%

-1.63%