PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.03% соответственно.

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJXVFSNX с IEGAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VFSNX и VXUS

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VFSNX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.33

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.63

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

10.05

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между VFSNX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и VXUS

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и VXUS

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-35.97%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.27%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-29.44%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-35.97%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-7.26%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.29%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.95%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.72%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.54%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.21%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.81%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.09%

-1.43%