Сравнение VFSNX с IEGAX
VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and IEGAX (Invesco EQV International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFSNX returned 7.78%/yr vs 8.44%/yr for IEGAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VFSNX charges 0.11%/yr vs 1.49%/yr for IEGAX.
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и IEGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у IEGAX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям IEGAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.44% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.78%
- Всё время*
- 9.37%
IEGAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.44%
- Всё время*
- 8.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFSNX и IEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 9.04% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 9.69% | 25.92% | -2.63% | 14.10% | -11.28% | 18.40% | 10.18% | 18.54% | -18.70% | 33.43% |
Correlation
The correlation between VFSNX and IEGAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between VFSNX and IEGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSNX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск
VFSNX
IEGAX
Сравнение VFSNX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSNX | IEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.11 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 3.71 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и IEGAX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и IEGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSNX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -65.36% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.41% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -12.41% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -23.64% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -43.09% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.68% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -13.18% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.71% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и IEGAX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSNX | IEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.00% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 14.26% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 16.34% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 13.76% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.00% | +1.68% |
Сравнение комиссий VFSNX и IEGAX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и IEGAX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IEGAX в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEGAX Invesco EQV International Small Company Fund | 12.72% | 13.95% | 3.17% | 2.26% | 2.98% | 4.22% | 1.11% | 4.55% | 3.87% | 6.32% | 6.29% | 8.20% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.18% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VFSNX and IEGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEGAX has higher volatility (6.00%) compared to VFSNX (5.41%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs IEGAX's -65.36%.
VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSNX и IEGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор