PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с IEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с IEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и IEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и IEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%18.54%-18.70%33.43%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSNX имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции IEGAX немного впереди с 7.78%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Invesco EQV International Small Company Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX

Сравнение комиссий VFSNX и IEGAX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXIEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.26

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.71

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.28

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

5.10

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. IEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IEGAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и IEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXIEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между VFSNX и IEGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и IEGAX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и IEGAX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и IEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXIEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-65.36%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.41%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-23.64%

-10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-43.09%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-10.46%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.31%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и IEGAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXIEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.03%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.61%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.31%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

12.96%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.96%

+1.71%