PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSIX с VFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).

VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSIX и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.19%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.21%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSIX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции VFSTX немного отстают с 2.51%.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.58%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.61%

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.46%
3 года*
5.21%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT

Сравнение комиссий VFSIX и VFSTX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSIX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSIXVFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.93

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.90

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.58

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSIX vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSIXVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между VFSIX и VFSTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и VFSTX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VFSTX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.31%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.19%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и VFSTX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, примерно равная максимальной просадке VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и VFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSIXVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-9.35%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.71%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-9.35%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-9.35%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.23%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.12%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.43%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и VFSTX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеют волатильность 0.78% и 0.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSIXVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.78%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.50%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.46%

+0.02%