PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSIX с PFORX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VFSIX returned 2.60%/yr vs 2.83%/yr for PFORX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.

Доходность

Сравнение доходности VFSIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSIX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VFSIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.83% соответственно.

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.72%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.60%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.47%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.43%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSIX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.73%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.18%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between VFSIX and PFORX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г.

0.42

The correlation between VFSIX and PFORX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с VWSTX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с VBTLXPFORX с SPYPFORX с FXAIX

Доходность на риск

VFSIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSIXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.63

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.95

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.60

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

1.78

+8.87

VFSIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSIX и PFORX

Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и PFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-13.87%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-3.99%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-3.99%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-13.71%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.21%

-13.87%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.67%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.95%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.33%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSIX и PFORX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.77%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.33%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

3.38%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

3.82%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

3.62%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

3.16%

-0.67%

Сравнение комиссий VFSIX и PFORX

VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSIX и PFORX

Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PFORX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.12%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.74%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VFSIX and PFORX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFORX has higher volatility (1.33%) compared to VFSIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs PFORX's -13.87%.

VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSIX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор