Сравнение VFSIX с FTBFX
VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFSIX returned 2.60%/yr vs 2.43%/yr for FTBFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSIX charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности VFSIX и FTBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSIX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VFSIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.43% соответственно.
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.60%
FTBFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам VFSIX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 0.73% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.57% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Correlation
The correlation between VFSIX and FTBFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.80 |
The correlation between VFSIX and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
VFSIX
FTBFX
Сравнение VFSIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSIX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.80 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 5.30 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSIX и FTBFX
Максимальная просадка VFSIX за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSIX и FTBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -18.25% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.89% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -5.82% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -18.25% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.21% | -18.25% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.31% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.32% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.98% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSIX и FTBFX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.43% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 2.85% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.84% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 5.67% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.73% | -2.24% |
Сравнение комиссий VFSIX и FTBFX
VFSIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSIX и FTBFX
Дивидендная доходность VFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FTBFX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.74% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VFSIX and FTBFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.43%) compared to VFSIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, VFSIX dropped -9.21% vs FTBFX's -18.25%.
VFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSIX и FTBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор